La iglesia de la Santísima Trinidad de Atienza se construyó a finales del siglo XII, unas décadas después de la fundación de la cofradía homónima por Alfonso VIII en reconocimiento del papel que tuvieron los arrieros en la protección y defensa del rey Alfonso cuando era un niño. Pedro Núñez llevó al heredero a Atienza, villa muy bien fortificada, para protegerle de su tío, Fernando II rey de León, que no dudó en cercarla; entonces los arrieros trasladaron al futuro rey a Segovia y luego a Ávila. Siendo ya rey Alfonso, reconstruyó Atienza en agradecimiento a sus habitantes y Leonor de Inglaterra, su segunda esposa, se encargó de la supervisión de las obras que se llevaron a cabo, entre las cuales se incluía la iglesia de la Santísima Trinidad y la tercera muralla.
El templo se ubicó dentro del segundo tramo amurallado, en el lado oeste de la villa, y hasta el siglo XVIII fue filial de la iglesia de Santa María del Rey, convirtiéndose entonces en parroquia independiente. En la actualidad, de la fábrica románica solo se conserva la cabecera.
Cada año, desde 1162, el domingo de Pentecostés, se celebra la fiesta de la Caballada, declarada de Interés Turístico Nacional en 1986, para recordar los hechos acaecidos en Atienza con los arrieros y el futuro rey Alfonso VIII.
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